O Banco de Portugal manteve as almofadas para risco sistémico bem como o calendário que estava estipulado para o reforço dessa almofada
O supervisor, no exercício das suas competências de autoridade macroprudencial nacional, decidiu manter a lista de grupos bancários identificados como O-SII (outras instituições de importância sistémica) e os respetivos requisitos de reserva de fundos próprios, em percentagem do montante total das posições em risco, tal como definido a 22 de outubro de 2019 e o adiamento por um ano do período de implementação gradual dessa reserva, tal como decidido a 7 de abril de 2020.
O Banco de Portugal desde 2017 que obriga à constituição de uma reserva de fundos próprios a seis bancos considerados como sistémicos. A reserva de capital aplica-se à Caixa Geral de Depósitos (CGD), ao BCP, ao Novo Banco, ao BPI, ao Santander Totta e ao Banco Montepio.
Esta reserva deverá ser constituída por fundos próprios principais de nível 1 em base consolidada.
A decisão foi tomada por deliberação do Conselho de Administração de 27 de outubro de 2020, após notificação ao Banco Central Europeu, que não objetou à proposta do Banco de Portugal, e consulta ao Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, lê-se no comunicado
A decisão sobre a reserva de O-SII é revista, pelo menos, anualmente.
A CGD é o banco a quem é exigida uma reserva de fundos próprios mais elevada, de 0,750% do montante total das posições em risco, a cumprir a partir de 1 de janeiro de 2021 (igual à que estava em vigor para 2020). Sendo que essa almofada sobe para 1% em 2022 e também em 2023.
Segue-se o BCP cuja reserva de O-SII em 1 de janeiro de 2021 foi fixada em 0,563% do montante total dos ativos de risco, almofada de capital que sobe para 0,750% em 2022 e para 1% em 2023.
e do Novo Banco a percentagem é 0,75% do total. Já BPI e Totta têm de constituir ambos reservas de fundos próprios de 0,50% do total das posições em risco. No caso do Montepio, a exigência menor: 0,25%.
Na hierarquia dos bancos com maior importância sistémica surgem três a quem o BdP exigem a mesma almofada de capital para o próximo ano. São eles o Santander Totta, SGPS, o Novo Banco (LSF Nani Investments S.à.r.l.) e o Banco BPI. Para os três a Reserva de O-SII em 1 de janeiro de 2021 é de 0,375%, passando para 0,500% a 1 de janeiro de 2022 e mantendo-se nos mesmos 0,500% a 1 de janeiro de 2023. É assim para os três bancos. Por fim surge o Banco Montepio cuja imposição de uma reserva de fundos próprios para 2021 está nos 0,188% do total das posições em risco, Esta almofada sobe para 0,250% em 2022 e mantém-se em 0,250% em 2023.
O Banco de Portugal garante que continuará a acompanhar os desenvolvimentos do sistema bancário português e, caso se justifique, poderá rever o período de implementação gradual e/ou a percentagem da reserva de O-SII a qualquer momento, designadamente para evitar que o sistema bancário amplifique o choque desencadeado pela pandemia de Covid-19.
“A decisão agora tomada não coloca em causa a capacidade de as instituições de crédito abrangidas financiarem a economia, nem a capacidade de absorverem perdas decorrentes da crise pandémica”, garante o supervisor bancário.
“A este respeito, é de sublinhar que as autoridades competentes (Banco Central Europeu para as instituições significativas e Banco de Portugal para as instituições menos significativas) permitem que estas instituições operem, de forma temporária, com um nível inferior ao da recomendação de fundos próprios (Pillar 2 Guidance) e da reserva combinada de fundos próprios (que inclui a reserva de O-SII), bem como com níveis de liquidez inferiores ao requisito de cobertura de liquidez (LCR)”, lembra a instituição liderada por Mário Centeno.
O Banco Central Europeu e o Banco de Portugal divulgaram ainda que permitirão a reposição da reserva combinada de fundos próprios e do nível de “Pillar 2 Guidance” até, pelo menos, ao final de 2022 e que não será exigido o restabelecimento do requisito de LCR até, pelo menos, ao final de 2021.
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O Banco de Portugal manteve as almofadas para risco sistémico bem como o calendário que estava estipulado para o reforço dessa almofada
O supervisor, no exercício das suas competências de autoridade macroprudencial nacional, decidiu manter a lista de grupos bancários identificados como O-SII (outras instituições de importância sistémica) e os respetivos requisitos de reserva de fundos próprios, em percentagem do montante total das posições em risco, tal como definido a 22 de outubro de 2019 e o adiamento por um ano do período de implementação gradual dessa reserva, tal como decidido a 7 de abril de 2020.
O Banco de Portugal desde 2017 que obriga à constituição de uma reserva de fundos próprios a seis bancos considerados como sistémicos. A reserva de capital aplica-se à Caixa Geral de Depósitos (CGD), ao BCP, ao Novo Banco, ao BPI, ao Santander Totta e ao Banco Montepio.
Esta reserva deverá ser constituída por fundos próprios principais de nível 1 em base consolidada.
A decisão foi tomada por deliberação do Conselho de Administração de 27 de outubro de 2020, após notificação ao Banco Central Europeu, que não objetou à proposta do Banco de Portugal, e consulta ao Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, lê-se no comunicado
A decisão sobre a reserva de O-SII é revista, pelo menos, anualmente.
A CGD é o banco a quem é exigida uma reserva de fundos próprios mais elevada, de 0,750% do montante total das posições em risco, a cumprir a partir de 1 de janeiro de 2021 (igual à que estava em vigor para 2020). Sendo que essa almofada sobe para 1% em 2022 e também em 2023.
Segue-se o BCP cuja reserva de O-SII em 1 de janeiro de 2021 foi fixada em 0,563% do montante total dos ativos de risco, almofada de capital que sobe para 0,750% em 2022 e para 1% em 2023.
e do Novo Banco a percentagem é 0,75% do total. Já BPI e Totta têm de constituir ambos reservas de fundos próprios de 0,50% do total das posições em risco. No caso do Montepio, a exigência menor: 0,25%.
Na hierarquia dos bancos com maior importância sistémica surgem três a quem o BdP exigem a mesma almofada de capital para o próximo ano. São eles o Santander Totta, SGPS, o Novo Banco (LSF Nani Investments S.à.r.l.) e o Banco BPI. Para os três a Reserva de O-SII em 1 de janeiro de 2021 é de 0,375%, passando para 0,500% a 1 de janeiro de 2022 e mantendo-se nos mesmos 0,500% a 1 de janeiro de 2023. É assim para os três bancos. Por fim surge o Banco Montepio cuja imposição de uma reserva de fundos próprios para 2021 está nos 0,188% do total das posições em risco, Esta almofada sobe para 0,250% em 2022 e mantém-se em 0,250% em 2023.
O Banco de Portugal garante que continuará a acompanhar os desenvolvimentos do sistema bancário português e, caso se justifique, poderá rever o período de implementação gradual e/ou a percentagem da reserva de O-SII a qualquer momento, designadamente para evitar que o sistema bancário amplifique o choque desencadeado pela pandemia de Covid-19.
“A decisão agora tomada não coloca em causa a capacidade de as instituições de crédito abrangidas financiarem a economia, nem a capacidade de absorverem perdas decorrentes da crise pandémica”, garante o supervisor bancário.
“A este respeito, é de sublinhar que as autoridades competentes (Banco Central Europeu para as instituições significativas e Banco de Portugal para as instituições menos significativas) permitem que estas instituições operem, de forma temporária, com um nível inferior ao da recomendação de fundos próprios (Pillar 2 Guidance) e da reserva combinada de fundos próprios (que inclui a reserva de O-SII), bem como com níveis de liquidez inferiores ao requisito de cobertura de liquidez (LCR)”, lembra a instituição liderada por Mário Centeno.
O Banco Central Europeu e o Banco de Portugal divulgaram ainda que permitirão a reposição da reserva combinada de fundos próprios e do nível de “Pillar 2 Guidance” até, pelo menos, ao final de 2022 e que não será exigido o restabelecimento do requisito de LCR até, pelo menos, ao final de 2021.